رتبه‌بندی بانک‌های تخصصی و شناسایی مناسب‌ترین گزینه برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا | ||
| بررسی مسائل اقتصاد ایران | ||
| مقاله 11، دوره 11، شماره 21، فروردین 1403، صفحه 293-339 اصل مقاله (708.01 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30465/ce.2025.50070.1985 | ||
| نویسندگان | ||
| سعادت فرهیخته* 1؛ شهرام احمدی شلمانی2؛ فروزان جعفری3 | ||
| 1دانش‌آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه علامه‌طباطبایی، گروه اقتصاد، تهران، ایران | ||
| 2دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حسابداری بانکی مؤسسة عالی بانکداری ایران، تهران، ایران. | ||
| 3دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه بازرگانی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک‌های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح‌های توسعه‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص‌های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی‌شانون و GRA، بانک‌های تخصصی ایران رتبه‌بندی شده‌اند تا ضعیف‌ترین بانک از حیث عملکرد مالی به‌عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی‌های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه‌بندی حاکی از بده‌بستان تنگاتنگ میان بانک‌های مسکن و توسعه‌تعاون است که تصمیم‌گیری نهایی را پیچیده‌تر می‌سازد. لذا، پیشنهاد می‌گردد؛ برای انتخاب دقیق‌ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص‌های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه‌بندی JEL : C44, E58, G21, O23 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدل کملز (CAMELS)؛ تکنیک آنتروپی‌شانون؛ تکنیک تحلیل رابطه خاکستری (GRA)؛ بانک توسعه‌ای؛ روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) | ||
| مراجع | ||
|
احمدیان، اعظم. (1392). ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، در بانک‌های ایران (1390-1391). پژوهشکدة پولی و بانکی، MBRI 9222.
احمدیان، اعظم. (1396). اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانک‌ها در تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها. پژوهشنامه اقتصادی، 17(65 )، 115-141.
احمدیان، اعظم. (1397). طراحی سیستم رتبه‌بندی نظارتی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور (رویکرد کملز). پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 26(85 )، 7-31.
ارضاء، امیرحسین، و قاسم‌پور، شیوا. (1396). رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، 5(3 (پیاپی 18) )، 99-118.
اسدی، مرتضی، محمدی، عباس، و اله‌بخشی، علی‌اکبر. (۱۳۹۸). رتبه‌بندی شبکه بانکی کشور بر اساس مدل کملز. تحلیل مالی. (5)، 53-31.
اصغرپور، محمد جواد. (1401). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
امیری، حسین، و قلیچ، وهاب. (1399). تحلیلی بر نقش رقابتپذیری بانک‌ها در مقاومسازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک‌های منتخب ایران. مطالعات راهبردی بسیج، 23(88)، 159-189.
بختیاری، اسحاق، منجذب، محمدرضا، مومن طایفه، علیرضا، و عرب‌سالاری، علی. (1395). ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها با استفاده از تکنیک PROMETHEE (مطالعه موردی: بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی ایران). کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
پورکاظمی محمدحسین. (1385). رتبه‌بندی بانک‌های تجاری کشور. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. ۱۴ (۳۹ و ۴۰) :۵۹-۱۰۱.
پویان‌فر، فرزاد، و علی‌نژاد، علیرضا. (1400). تکنیک‌های نوین در تصمیم‌های چندشاخصه (MADM) (جلد چهارم). تهران. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
حیدرپور، فرزانه، جلالی، عبدالعلی، و بابائی نعمتی، فرید. (1392). ارزیابی عملکرد بانک‌ها با استفاده از روش ترکیبی FAHP-TOPSIS. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 5(17)، 155-177.
رستمی، محمدرضا، قاسمی، جواد، و اسکندری، فرزانه. (1390). ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده‌ها). حسابداری مدیریت، 4(8)، 19-30.
سلیمی، محمدجواد، ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن، و قاسم پور، شیوا. (1395). طراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی. تحقیقات مالی، 18(4 )، 653-674.
سلیمی، محمدجواد، باباجانی، جعفر، و جعفری، ابوالفضل. (1396). رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 14(54), 25-50.
سیدشمس‌الدین حسینی؛ و سیدعلی رخشان. (۱۳۹۸). بررسی کارایی و بهره‌وری و رتبه‌بندی بانک‌های منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. اقتصاد دفاع، سال چهارم - شماره 12 (107 - 75).
سیدنورانی، سیدمحمدرضا، شاکری، عباس، خادم علیزاده، امیر، و وفایی یگانه، رضا. (1397). سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی). پژوهشنامه اقتصادی, 18(70), 185-207.
سیدنورانی، سیدمحمدرضا و وفایی یگانه، رضا و شـاکری، عبـاس و خـادم علیـزاده، امیـر و امامی میبدی، علی. (1397)، ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌هـای منتخـب نظـام بانکـداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکـرد تحلیـل پوششـی داده‌هـا (1393-1394)، مجلس و راهبرد، دوره 25، شماره 95.
شکرخواه، جواد، دهقان دهنوی، محمدعلی، فرزانی، حجت‌اله، و بولو، قاسم. (1399). الگویی برای رتبه‌بندی چندشاخصی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران. پژوهش‌های پولی بانکی، 13(44)، 217-260.
صفری، سعید، و ابراهیمی، عباس. (1391). اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 16(64)، 187-221.
صنوبر، ناصر، و بازمحمدی، سعید. (1396). کاربرد روش‌های تحلیل رابطه خاکستری و آنتروپی در رتبه‌بندی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها: شواهدی از شرکت‌های دارویی. مطالعات‌مدیریت‌صنعتی، 15(44)، 51-74.
طالب‌نیا، قدرت‌الله، عزیزی، صدیقه، و دانشی، وحید. (1397). رتبه‌بندی و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی درک‌شده و ارزش ویژه برند با رویکرد تلفیقی آنتروپی شانون و تحلیل رابطه خاکستری (مطالعه موردی: بانک سپه استان کرمان). پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری. شماره 9، صص: 79-90.
طاهرپور، فاطمه، واعظی، موسی، خرمی، هابیل، و اکبری، مجید. (1399). ارزیابی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی از لحاظ شاخص‌های زیربنایی با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 10(38)، 33-50.
عباسی، شعیب، ناظمی، امین، و نمازی، نویدرضا. (1400). ارزیابی محتوای اطلاعاتی الگوی رتبه‌بندی با استفاده از شاخص‌های سلامت مالی و هشدار سریع در بانک‌ها. دانش حسابداری مالی، 8(4 (پیاپی 31) )، 41-62.
عرب‌مازار، عباس، ورهرامی، ویدا، و حسنی، حسین. (1397). ارزیابی عملکرد بانک‌های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری, 15(2), 1-21.
عطایی قراچه، مسعود. (1394). رتبه‌بندی و ارزیابی بانک با رویکرد تلفیقی آنتروپی شانون و تحلیل رابطه خاکستری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان یزد). پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة علوم انسانی – گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر.
عنابستانی، علی اکبر، و معصومی، مهدی. (1403). بررسی تأثیر کارآفرینی گردشگری دریاچه‌ای بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی پیرامونی (مطالعه موردی: دریاچه مهارلو-فارس). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), (درحال انتشار).
فخریان، رضا، دقیقی اصلی، علیرضا، و دامن کشیده، مرجان. (1399). بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی). بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(شماره 2 (شماره پیاپی:14)), 273-304.
فیضی، عمار، و سلوکدار، علیرضا. (1393). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن-تاپسیس فازی (FTOPSIS-BSC). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(20)، 57-78.
محمدی، علی، و مولایی، نبی. (1389). کاربرد تصمیم‌گیری چندمعیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. مدیریت صنعتی، 2 (1). صص 125 تا 142.
مهدوی پارسا، علی، و نوراحمدی، مرضیه. (1397). رتبه بندی بانک های ایران بر اساس وضعیت توجه به حاکمیت شرکتی در اسناد بالادستی بانک. دانش سرمایه گذاری، 7(26)، 199-220.
موتمنی، علیرضا، جوادزاده، محمد، و تیزفهم، مهدی. (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 141-159.
موتمنی، علیرضا، فتاحی، وحید، و کریمی، سیدمحمد. (1391). ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADM فازی. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 27(3 (مسلسل 107))، 51-69.
مومنی، منصور. (1389). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران. نشر مؤلف (منصور مومنی).
میرغفوری، سیدحبیب‌اله، شفیعی رودپشتی، میثم، و ندافی، غزاله. (1391). ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت‌های مخابرات استانی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5(16)، 61-75.
یوسفی، محمد. (1397). رتبه‌بندی بانک‌های کشور براساس شاخص‌های مالی و با به کارگیری رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS. پژوهش‌های پولی بانکی، 11(35 )، 25-54.
Bajwaa, C. A., Arif, I., & Din, W. U. (2018). Benchmarking performance indicators: Evidence from banking sector of Pakistan. Journal of Internet Banking and Commerce, 23(1), 1-16.
Basit, A. Niazi, A. Fiaz Qazi, T. Imtiaz, Sh. (2019). Evaluation and Ranking of Pakistani Islamic Banks: Using CAMELS Model with GRA. COMSATS Journal of Islamic Finance, 4(2).
De Aghion, Beatriz Armendariz. (1999). Development banking. Journal of Development Economics, Elsevier. vol. 58(1). pages 83-100.
Deng, J. (1989). Introduction to Grey System Theory. Journal of Grey System, 1, 1-24.
Deng, J.L. (1982). Control Problems of Grey Systems. Systems & Control Letters, 1, 288-294.
DOGAN, M. (2013). Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey. Ege Academic Review, Ege University Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol. 13(2), pages 215-225.
GİRGİNER, N., & UÇKUN, N., (2012). The Financial Performance of The Commercial Banks in Crisis Period Evidence from Turkey as an Emerging Market. European Journal of Business and Management, vol.4, no.19, 19-37.
Ho, C. T. (2006). Measuring Bank Operations Performance: An Approach Based on Grey Relation Analysis. Journal of the Operational Research Society, 57, 337-349.
Ho, C., & Wu, Y. (2006). Benchmarking performance indicators for banks. Benchmarking: An International Journal, 13(1/2), 147–159.
Kuo, Yiyo & Yang, Taho & Huang, Guan-Wei. (2008). The use of Grey Relational Analysis in solving multiple attribute decision-making problems. Computers & Industrial Engineering. 55. 80-93.
İslatince, N. (2024). FINANCIAL PERFORMANCE COMPARISON OF PRIVATE AND FOREIGN-CAPITALIZED DEPOSIT MONEY BANKS IN THE TURKISH BANKING SECTOR FOR THE PERIOD 2012-2022 WITH GRAY RELATION ANALYSIS AND GRAY RELATION LEVEL AND RANKING. Obstetrics and Gynaecology Forum, 34(2s), 192–203.
Kandemir, T. ve Karataş, H. (2016). “Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014)”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), ss. 1766-1776.
Lin, Sue & Lu, I. & Lewis, Charles. (2007). Grey relation performance correlations among economics, energy use and carbon dioxide emission in Taiwan. Energy Policy. 35. 1948-1955.
Mansour Momeni & Mohammad Hassan Maleki & Mohammed Ali Afshari & Javad Siahkali Moradi & Javad Mohammadi, 2011. "A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Listed Private Banks in Tehran Stock Exchange Based on Balanced Scorecard," International Journal of Business Administration, International Journal of Business Administration, Sciedu Press, vol. 2(1), pages 80-97, February.
Soleimani-damaneh, Majid & Zarepisheh, Masoud. (2009). Shannon's entropy for combining the efficiency results of different DEA models: Method and application. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 199 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 48 |
||