پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی | ||
| اقتصاد و تجارت نوین | ||
| مقاله 6، دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، زمستان 1397، صفحه 131-158 اصل مقاله (421.12 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سمیه شاه حسینی* 1؛ علی رضایی2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| باتوجهبه تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوهبرآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجههای سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیشبینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامهریزی بهتر در بودجههای سنواتی، واردات مواد اولیۀ موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر میشود. بر این اساس، در مقالۀ حاضر به مدلسازی و پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای میپردازیم و این الگو را با مدل گامبرداری تصادفی مقایسه میکنیم. ابتدا، با استفاده از نرمافزار R و بهکارگیری دادههای نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش میشوند و مقایسه میگردند و در مرحلۀ بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سالهای 1395 تا 1404 پیشبینی میشود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز رسمی؛ پیشبینی نرخ ارز؛ مدل گام تصادفی؛ مدل خودرگرسیونی ARIMA؛ عاملهای مداخلهای. طبقهبندی JEL:F31؛ C14؛ .C15 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,304 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,393 |
||
| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 1,008 |
| تعداد مقالات | 10,088 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,058,815 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,090,086 |